PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCATX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCATX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

SCATX управляется Virtus. Фонд был запущен 23 февр. 2004 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SCATX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCATX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund		-14.67%10.22%35.81%65.58%-55.30%-9.93%119.67%37.02%10.84%34.23%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, SCATX показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCATX имеют среднегодовую доходность 14.99%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.

SCATX

1 день
4.80%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-14.67%
6 месяцев
-16.94%
1 год
9.05%
3 года*
17.04%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
14.99%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с SCATX:
SCATX с QQQSCATX с FITLXSCATX с BPTRXSCATX с VIMCXSCATX с STCIXSCATX с PSTAXSCATX с BBLIX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий SCATX и MRFOX

SCATX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund

Доходность на риск

SCATX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCATX
Ранг доходности на риск SCATX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCATX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCATX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCATX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCATX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCATX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCATXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.33

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.57

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.68

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

1.75

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCATX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCATX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRFOX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCATX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCATXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.92

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.07

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.06

-0.67

Корреляция

Корреляция между SCATX и MRFOX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCATX и MRFOX

SCATX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.30%0.00%0.00%0.00%6.18%10.09%18.59%7.30%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCATX и MRFOX

Максимальная просадка SCATX за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCATX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCATXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.92%

-29.10%

-37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.17%

-7.09%

-19.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-12.98%

-50.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-29.10%

-37.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.51%

-5.32%

-22.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-2.37%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

2.77%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SCATX и MRFOX

Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SCATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCATXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

3.04%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

7.08%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

11.83%

+17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.26%

12.04%

+24.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

14.29%

+18.30%