PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCATX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCATX с EDF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCATX (Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both mutual funds - SCATX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, SCATX returned 17.09%/yr vs 4.03%/yr for EDF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SCATX charges 1.00%/yr vs 1.45%/yr for EDF.

Доходность

Сравнение доходности SCATX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCATX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции SCATX превзошли акции EDF по среднегодовой доходности: 17.09% против 4.03% соответственно.

SCATX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
1.12%
С начала года
3.54%
1 год
3.10%
3 года*
17.40%
5 лет*
2.06%
10 лет*
17.09%

EDF

1 день
0.38%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
16.08%
С начала года
14.90%
1 год
20.03%
3 года*
21.04%
5 лет*
5.04%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCATX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund		3.54%10.22%35.81%65.58%-55.30%-9.93%119.67%37.02%10.84%34.23%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.90%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Correlation

The correlation between SCATX and EDF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2010 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с SCATX:
SCATX с QQQSCATX с FITLXSCATX с PHRAXSCATX с PSTAXSCATX с PXSGXSCATX с VIMCXSCATX с STCIX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с RDTEEDF с USVAXEDF с QDTEEDF с KHYBEDF с TEI

Доходность на риск

SCATX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCATX
Ранг доходности на риск SCATX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCATX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCATX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCATX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCATX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCATX: 44
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCATX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCATXEDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.32

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.00

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.13

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

7.82

-7.44

SCATX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCATX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа EDF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCATX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCATX и EDF

Максимальная просадка SCATX за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCATX и EDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCATXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.92%

-64.23%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.17%

-9.44%

-16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-24.32%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-52.47%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-64.23%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-5.87%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-21.34%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

2.58%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SCATX и EDF

Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SCATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCATXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.64%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

12.73%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

15.29%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

25.76%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

30.70%

+2.04%

Сравнение комиссий SCATX и EDF

SCATX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCATX и EDF

Дивидендная доходность SCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности EDF в 13.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.66%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund		3.97%0.00%0.00%0.00%4.30%0.00%0.00%0.00%6.18%10.09%18.59%7.30%

Часто задаваемые вопросы

SCATX and EDF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCATX has higher volatility (8.70%) compared to EDF (5.64%). In terms of maximum drawdown, SCATX dropped -66.92% vs EDF's -64.23%.

EDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCATX и EDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор