PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с SPYZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с SPYZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE).

SC0Y.DE и SPYZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. SPYZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и SPYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и SPYZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.56%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%10.14%
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		-3.45%48.26%25.23%21.51%-2.51%28.19%-15.32%24.02%-19.59%12.30%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у SPYZ.DE с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции SC0Y.DE уступали акциям SPYZ.DE по среднегодовой доходности: 11.28% против 12.05% соответственно.

SC0Y.DE

1 день
1.86%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
1.45%
1 год
7.19%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.28%

SPYZ.DE

1 день
3.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
6.08%
1 год
20.61%
3 года*
27.78%
5 лет*
19.05%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE
Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с IAUSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTR

Сравнение комиссий SC0Y.DE и SPYZ.DE

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. SPYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c SPYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DESPYZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.01

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.40

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.69

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

5.60

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. SPYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPYZ.DE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и SPYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DESPYZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.01

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и SPYZ.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и SPYZ.DE

Ни SC0Y.DE, ни SPYZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и SPYZ.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, примерно равная максимальной просадке SPYZ.DE в -45.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и SPYZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Y.DESPYZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-45.16%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-14.91%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-23.17%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-45.16%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-6.74%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-9.66%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.70%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и SPYZ.DE

Текущая волатильность для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) составляет 5.22%, в то время как у SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Y.DESPYZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.70%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

12.99%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

20.27%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

18.55%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

21.33%

-1.39%