Сравнение SC0Y.DE с S7XE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE).
SC0Y.DE и S7XE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. S7XE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® Optimised Banks. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0Y.DE и S7XE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и S7XE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | -2.16% | 29.31% | 22.30% | 12.85% | 2.78% | 19.96% | -10.11% | 29.63% | -7.85% | 10.14% |
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | -7.11% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 0.46% | 39.15% | -23.11% | 18.12% | -32.15% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у S7XE.DE с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции SC0Y.DE уступали акциям S7XE.DE по среднегодовой доходности: 11.31% против 13.39% соответственно.
SC0Y.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 11.31%
S7XE.DE
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 33.09%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 27.96%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0Y.DE и S7XE.DE
SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии S7XE.DE в 0.30%.
Доходность на риск
SC0Y.DE vs. S7XE.DE — Ранг доходности на риск
SC0Y.DE
S7XE.DE
Сравнение SC0Y.DE c S7XE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Y.DE | S7XE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.27 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.72 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.32 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 8.08 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Y.DE | S7XE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.27 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SC0Y.DE и S7XE.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Y.DE и S7XE.DE
Ни SC0Y.DE, ни S7XE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0Y.DE и S7XE.DE
Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки S7XE.DE в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и S7XE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0Y.DE | S7XE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -65.33% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -17.42% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -35.42% | +16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -63.10% | +16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -13.31% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -23.20% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.99% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Y.DE и S7XE.DE
Текущая волатильность для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) составляет 5.11%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0Y.DE | S7XE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 9.93% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 17.56% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 26.02% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 25.36% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 28.78% | -8.84% |