PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с QDVH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с QDVH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE).

SC0Y.DE и QDVH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. QDVH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и QDVH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и QDVH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.56%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%10.14%
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		-8.65%3.01%37.13%8.44%-6.23%48.50%-12.20%35.41%-10.71%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у QDVH.DE с доходностью -8.65%. За последние 10 лет акции SC0Y.DE уступали акциям QDVH.DE по среднегодовой доходности: 11.28% против 11.95% соответственно.

SC0Y.DE

1 день
1.86%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
1.45%
1 год
7.19%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.28%

QDVH.DE

1 день
1.25%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-5.77%
1 год
-5.88%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE
Часто сравнивают с QDVH.DE:
QDVH.DE с 2B7A.DEQDVH.DE с G2X.DEQDVH.DE с UIFS.LQDVH.DE с SPGIQDVH.DE с VOOQDVH.DE с KKRQDVH.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий SC0Y.DE и QDVH.DE

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVH.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. QDVH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QDVH.DE
Ранг доходности на риск QDVH.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVH.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVH.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c QDVH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DEQDVH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.30

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-0.28

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.47

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

-1.23

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. QDVH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа QDVH.DE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и QDVH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DEQDVH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.30

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и QDVH.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и QDVH.DE

Ни SC0Y.DE, ни QDVH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и QDVH.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки QDVH.DE в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и QDVH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Y.DEQDVH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-42.39%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-14.76%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-21.72%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-42.39%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-13.66%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-7.84%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.86%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и QDVH.DE

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Y.DEQDVH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.48%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.73%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

19.64%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

18.32%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

20.99%

-1.05%