PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с EGV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с EGV1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE).

SC0Y.DE и EGV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. EGV1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и EGV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и EGV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.56%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%10.14%
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		-2.81%23.89%22.98%12.79%3.54%19.62%-10.07%30.21%-6.75%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у EGV1.DE с доходностью -2.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0Y.DE имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции EGV1.DE немного отстают с 11.21%.

SC0Y.DE

1 день
1.86%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
1.45%
1 год
7.19%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.28%

EGV1.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-3.11%
1 год
1.90%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.91%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE
Часто сравнивают с EGV1.DE:
EGV1.DE с WF1E.DEEGV1.DE с INDA.DEEGV1.DE с WELY.DEEGV1.DE с S7XE.DEEGV1.DE с EXX1.DEEGV1.DE с LIRU.DEEGV1.DE с WELK.DE

Сравнение комиссий SC0Y.DE и EGV1.DE

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EGV1.DE в 0.30%.

EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. EGV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EGV1.DE
Ранг доходности на риск EGV1.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c EGV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DEEGV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.10

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.26

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.25

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

0.57

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. EGV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа EGV1.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и EGV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DEEGV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и EGV1.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и EGV1.DE

Ни SC0Y.DE, ни EGV1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.77%3.93%5.03%4.53%4.35%3.71%4.26%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и EGV1.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки EGV1.DE в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и EGV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Y.DEEGV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-58.31%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.89%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-18.39%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-47.02%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-5.55%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-7.92%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.67%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и EGV1.DE

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) имеют волатильность 5.22% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Y.DEEGV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.23%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.09%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

18.83%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.85%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

20.16%

-0.22%