PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0V.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0V.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SC0V.DE (Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - SC0V.DE is a Energy Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas, while 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0V.DE returned 17.42%/yr vs 15.05%/yr for 5ESG.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SC0V.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for 5ESG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0V.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0V.DE показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью 12.10%.

SC0V.DE

1 день
0.55%
1 месяц
-9.25%
С начала года
24.37%
6 месяцев
25.10%
1 год
43.23%
3 года*
19.15%
5 лет*
17.42%
10 лет*
10.84%

5ESG.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
1.86%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.69%
1 год
29.20%
3 года*
19.28%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0V.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SC0V.DE
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF		24.37%29.15%-5.65%5.37%30.86%20.64%45.22%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		12.10%5.31%31.42%24.26%-13.76%43.86%33.71%

Correlation

The correlation between SC0V.DE and 5ESG.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г.

0.36

Over the past year, the correlation between SC0V.DE and 5ESG.DE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с SC0V.DE:
SC0V.DE с AMEE.DESC0V.DE с QCLN.DESC0V.DE с NUKL.DESC0V.DE с EXH1.DESC0V.DE с OIGS.DESC0V.DE с WDNR.DESC0V.DE с LOGS.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

SC0V.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0V.DE
Ранг доходности на риск SC0V.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0V.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0V.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0V.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0V.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0V.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0V.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC0V.DE5ESG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.47

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.40

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.20

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.68

16.11

-1.44

SC0V.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0V.DE на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0V.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC0V.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка SC0V.DE за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0V.DE и 5ESG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0V.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-23.40%

-33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-6.93%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-23.40%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.22%

-23.40%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-0.39%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-3.86%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.81%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0V.DE и 5ESG.DE

Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SC0V.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0V.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.32%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

7.94%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

11.76%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

15.24%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

16.78%

+7.03%

Сравнение комиссий SC0V.DE и 5ESG.DE

SC0V.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0V.DE и 5ESG.DE

Ни SC0V.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0V.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SC0V.DE.

SC0V.DE is categorized as Energy Equities, while 5ESG.DE is S&P 500. SC0V.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for SC0V.DE and 0.09% for 5ESG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0V.DE и 5ESG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор