PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0V.DE с OIGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0V.DE с OIGS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE).

SC0V.DE и OIGS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0V.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. OIGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0V.DE и OIGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0V.DE и OIGS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0V.DE
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF		36.91%29.15%-5.65%5.37%30.86%20.64%-20.83%10.41%-0.18%2.31%
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		34.41%39.23%-2.05%-0.33%28.77%21.04%-21.67%11.28%-0.73%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, SC0V.DE показывает доходность 36.91%, что значительно выше, чем у OIGS.DE с доходностью 34.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0V.DE имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции OIGS.DE немного впереди с 12.65%.

SC0V.DE

1 день
1.76%
1 месяц
12.67%
С начала года
36.91%
6 месяцев
46.52%
1 год
57.16%
3 года*
20.09%
5 лет*
20.50%
10 лет*
12.58%

OIGS.DE

1 день
1.87%
1 месяц
12.17%
С начала года
34.41%
6 месяцев
39.19%
1 год
70.41%
3 года*
21.19%
5 лет*
20.95%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SC0V.DE:
SC0V.DE с SMLP.DESC0V.DE с WDNR.DESC0V.DE с AMEE.DESC0V.DE с EXH1.DESC0V.DE с LOGS.DESC0V.DE с QCLN.DESC0V.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с OIGS.DE:
OIGS.DE с 5MVW.DEOIGS.DE с ISF.LOIGS.DE с WNDY.DEOIGS.DE с LYM9.DEOIGS.DE с NUKL.DEOIGS.DE с G1CE.DEOIGS.DE с SMLP.DE

Сравнение комиссий SC0V.DE и OIGS.DE

SC0V.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OIGS.DE в 0.30%.

OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
SC0V.DE
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC0V.DE vs. OIGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0V.DE
Ранг доходности на риск SC0V.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0V.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0V.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0V.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0V.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0V.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0V.DE c OIGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0V.DEOIGS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

3.39

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

3.64

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.61

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.77

10.57

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.98

40.32

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0V.DE vs. OIGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0V.DE на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIGS.DE равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0V.DE и OIGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0V.DEOIGS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.39

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.08

Корреляция

Корреляция между SC0V.DE и OIGS.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0V.DE и OIGS.DE

Ни SC0V.DE, ни OIGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SC0V.DE
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%

Просадки

Сравнение просадок SC0V.DE и OIGS.DE

Максимальная просадка SC0V.DE за все время составила -57.15%, примерно равная максимальной просадке OIGS.DE в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0V.DE и OIGS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0V.DEOIGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-55.79%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-13.85%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.22%

-21.44%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.15%

-55.79%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.11%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-10.65%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.98%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0V.DE и OIGS.DE

Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SC0V.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0V.DEOIGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.32%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

13.06%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

20.68%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

21.88%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

23.82%

+0.11%