PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0V.DE с EXH1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0V.DE с EXH1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE).

SC0V.DE и EXH1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0V.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. EXH1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0V.DE и EXH1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0V.DE и EXH1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0V.DE
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF		36.91%29.15%-5.65%5.37%30.86%20.64%-20.83%10.41%-0.18%2.31%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		36.93%27.13%-3.22%7.61%29.31%20.65%-21.80%11.26%-1.32%2.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0V.DE показывает доходность 36.91%, а EXH1.DE немного выше – 36.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0V.DE имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции EXH1.DE немного впереди с 12.62%.

SC0V.DE

1 день
1.76%
1 месяц
12.67%
С начала года
36.91%
6 месяцев
46.52%
1 год
57.16%
3 года*
20.09%
5 лет*
20.50%
10 лет*
12.58%

EXH1.DE

1 день
2.29%
1 месяц
13.43%
С начала года
36.93%
6 месяцев
45.55%
1 год
55.56%
3 года*
20.94%
5 лет*
20.73%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SC0V.DE:
SC0V.DE с SMLP.DESC0V.DE с AMEE.DESC0V.DE с WDNR.DESC0V.DE с LOGS.DESC0V.DE с QCLN.DESC0V.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с VONGEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с SPYEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с ENGW.L

Сравнение комиссий SC0V.DE и EXH1.DE

SC0V.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXH1.DE в 0.47%.

EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
SC0V.DE
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC0V.DE vs. EXH1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0V.DE
Ранг доходности на риск SC0V.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0V.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0V.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0V.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0V.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0V.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0V.DE c EXH1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0V.DEEXH1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.72

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

3.07

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.77

7.53

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.98

34.73

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0V.DE vs. EXH1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0V.DE на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXH1.DE равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0V.DE и EXH1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0V.DEEXH1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.26

+0.10

Корреляция

Корреляция между SC0V.DE и EXH1.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0V.DE и EXH1.DE

SC0V.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0V.DE
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		2.83%4.05%4.54%4.44%3.38%3.26%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%

Просадки

Сравнение просадок SC0V.DE и EXH1.DE

Максимальная просадка SC0V.DE за все время составила -57.15%, примерно равная максимальной просадке EXH1.DE в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0V.DE и EXH1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0V.DEEXH1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-55.76%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-14.63%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.22%

-20.96%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.15%

-55.76%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.52%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-13.71%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.85%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0V.DE и EXH1.DE

Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) имеют волатильность 6.67% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0V.DEEXH1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.51%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

13.06%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

20.37%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

21.54%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

24.08%

-0.15%