PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SC0V.DE с WDNR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SC0V.DE и WDNR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0V.DE и WDNR.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0V.DE
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF
36.91%29.15%-5.65%5.37%30.86%20.64%-20.83%10.41%-0.18%2.31%
WDNR.DE
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc
29.90%10.93%-16.29%-1.60%53.34%50.49%-37.73%13.17%-12.36%-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, SC0V.DE показывает доходность 36.91%, что значительно выше, чем у WDNR.DE с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции SC0V.DE превзошли акции WDNR.DE по среднегодовой доходности: 12.58% против 7.49% соответственно.


SC0V.DE

1 день
1.76%
1 месяц
12.67%
С начала года
36.91%
6 месяцев
46.52%
1 год
57.16%
3 года*
20.09%
5 лет*
20.50%
10 лет*
12.58%

WDNR.DE

1 день
1.40%
1 месяц
10.81%
С начала года
29.90%
6 месяцев
34.71%
1 год
49.42%
3 года*
6.07%
5 лет*
16.66%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF

Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc

Сравнение комиссий SC0V.DE и WDNR.DE

SC0V.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WDNR.DE в 0.35%.


Доходность на риск

SC0V.DE vs. WDNR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SC0V.DE
Ранг доходности на риск SC0V.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0V.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0V.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0V.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0V.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0V.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

WDNR.DE
Ранг доходности на риск WDNR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNR.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNR.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0V.DE c WDNR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SC0V.DEWDNR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.70

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

3.51

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.77

7.89

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.98

31.68

+5.30

SC0V.DE vs. WDNR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0V.DE на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDNR.DE равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0V.DE и WDNR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SC0V.DEWDNR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между SC0V.DE и WDNR.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0V.DE и WDNR.DE

Ни SC0V.DE, ни WDNR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0V.DE и WDNR.DE

Максимальная просадка SC0V.DE за все время составила -57.15%, что меньше максимальной просадки WDNR.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0V.DE и WDNR.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SC0V.DEWDNR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-62.27%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-11.53%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.22%

-40.22%

+18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.15%

-61.84%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.24%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-16.88%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.76%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0V.DE и WDNR.DE

Текущая волатильность для Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) составляет 6.67%, в то время как у Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SC0V.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDNR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SC0V.DEWDNR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.27%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.17%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

18.19%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

22.73%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

27.07%

-3.14%