Сравнение SC0V.DE с WDNR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE).
SC0V.DE и WDNR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0V.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. WDNR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg BioEnergy ESG. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0V.DE и WDNR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0V.DE и WDNR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0V.DE Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF | 36.91% | 29.15% | -5.65% | 5.37% | 30.86% | 20.64% | -20.83% | 10.41% | -0.18% | 2.31% |
WDNR.DE Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 29.90% | 10.93% | -16.29% | -1.60% | 53.34% | 50.49% | -37.73% | 13.17% | -12.36% | -8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SC0V.DE показывает доходность 36.91%, что значительно выше, чем у WDNR.DE с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции SC0V.DE превзошли акции WDNR.DE по среднегодовой доходности: 12.58% против 7.49% соответственно.
SC0V.DE
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 36.91%
- 6 месяцев
- 46.52%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 12.58%
WDNR.DE
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 34.71%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0V.DE и WDNR.DE
SC0V.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WDNR.DE в 0.35%.
Доходность на риск
SC0V.DE vs. WDNR.DE — Ранг доходности на риск
SC0V.DE
WDNR.DE
Сравнение SC0V.DE c WDNR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0V.DE | WDNR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 2.70 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 3.51 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.77 | 7.89 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.98 | 31.68 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0V.DE | WDNR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SC0V.DE и WDNR.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0V.DE и WDNR.DE
Ни SC0V.DE, ни WDNR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0V.DE и WDNR.DE
Максимальная просадка SC0V.DE за все время составила -57.15%, что меньше максимальной просадки WDNR.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0V.DE и WDNR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0V.DE | WDNR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.15% | -62.27% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -11.53% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.22% | -40.22% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.15% | -61.84% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.24% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -16.88% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.76% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0V.DE и WDNR.DE
Текущая волатильность для Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) составляет 6.67%, в то время как у Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SC0V.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDNR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0V.DE | WDNR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.27% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.17% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 18.19% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 22.73% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 27.07% | -3.14% |