PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0V.DE с AMEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0V.DE с AMEE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE).

SC0V.DE и AMEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0V.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. AMEE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Hydrogen ESG. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0V.DE и AMEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0V.DE и AMEE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0V.DE
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF		36.91%29.15%-5.65%5.37%30.86%20.64%-20.83%10.41%-0.18%2.31%
AMEE.DE
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		18.00%37.58%15.56%12.19%35.81%34.64%-31.29%10.32%-0.78%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, SC0V.DE показывает доходность 36.91%, что значительно выше, чем у AMEE.DE с доходностью 18.00%. За последние 10 лет акции SC0V.DE уступали акциям AMEE.DE по среднегодовой доходности: 12.58% против 15.18% соответственно.

SC0V.DE

1 день
1.76%
1 месяц
12.67%
С начала года
36.91%
6 месяцев
46.52%
1 год
57.16%
3 года*
20.09%
5 лет*
20.50%
10 лет*
12.58%

AMEE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
0.23%
С начала года
18.00%
6 месяцев
27.21%
1 год
58.70%
3 года*
27.24%
5 лет*
27.79%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с SC0V.DE:
SC0V.DE с SMLP.DESC0V.DE с WDNR.DESC0V.DE с EXH1.DESC0V.DE с LOGS.DESC0V.DE с NUKL.DESC0V.DE с QCLN.DE
Часто сравнивают с AMEE.DE:
AMEE.DE с EQQQ.DEAMEE.DE с SXRT.DEAMEE.DE с ANRJ.LAMEE.DE с BNKE.LAMEE.DE с AME6.DEAMEE.DE с REMXAMEE.DE с IAU

Сравнение комиссий SC0V.DE и AMEE.DE

SC0V.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMEE.DE в 0.45%.

AMEE.DE
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc
SC0V.DE
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC0V.DE vs. AMEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0V.DE
Ранг доходности на риск SC0V.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0V.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0V.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0V.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0V.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0V.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AMEE.DE
Ранг доходности на риск AMEE.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEE.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEE.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEE.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEE.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEE.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0V.DE c AMEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0V.DEAMEE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.95

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

3.55

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.77

8.19

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.98

26.26

+10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0V.DE vs. AMEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0V.DE на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEE.DE равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0V.DE и AMEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0V.DEAMEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.23

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между SC0V.DE и AMEE.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0V.DE и AMEE.DE

Ни SC0V.DE, ни AMEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0V.DE и AMEE.DE

Максимальная просадка SC0V.DE за все время составила -57.15%, примерно равная максимальной просадке AMEE.DE в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0V.DE и AMEE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0V.DEAMEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.15%

-59.14%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-9.43%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.22%

-19.23%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.15%

-59.14%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-4.60%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-10.75%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.47%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0V.DE и AMEE.DE

Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SC0V.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0V.DEAMEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.25%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

15.08%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

19.79%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

22.26%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

25.76%

-1.83%