PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0U.DE с ZPDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0U.DE с ZPDF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE).

SC0U.DE и ZPDF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и ZPDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и ZPDF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-3.93%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%-22.62%15.49%-26.78%10.92%
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.61%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-10.30%7.53%

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у ZPDF.DE с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции SC0U.DE превзошли акции ZPDF.DE по среднегодовой доходности: 13.28% против 11.95% соответственно.

SC0U.DE

1 день
4.23%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.13%
3 года*
40.13%
5 лет*
27.22%
10 лет*
13.28%

ZPDF.DE

1 день
1.16%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-5.71%
1 год
-5.86%
3 года*
14.77%
5 лет*
9.56%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с GLDSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с EXV1.DESC0U.DE с SC02.DE
Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE

Сравнение комиссий SC0U.DE и ZPDF.DE

SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZPDF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC0U.DE vs. ZPDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c ZPDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0U.DEZPDF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.30

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-0.28

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.47

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

-1.23

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0U.DE vs. ZPDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ZPDF.DE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и ZPDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0U.DEZPDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.30

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.52

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между SC0U.DE и ZPDF.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и ZPDF.DE

Ни SC0U.DE, ни ZPDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и ZPDF.DE

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки ZPDF.DE в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и ZPDF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0U.DEZPDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-42.38%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-14.75%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-21.67%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

-42.38%

-14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-13.61%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.56%

-7.71%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.86%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и ZPDF.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0U.DEZPDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

4.46%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

10.78%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

19.55%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

18.29%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

21.38%

+4.31%