PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0U.DE с EXH5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0U.DE с EXH5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE).

SC0U.DE и EXH5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. EXH5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и EXH5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и EXH5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-4.91%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%-22.62%15.49%-26.78%10.92%
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		-2.47%29.72%22.68%12.56%3.63%19.44%-10.66%30.48%-7.15%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у EXH5.DE с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SC0U.DE превзошли акции EXH5.DE по среднегодовой доходности: 13.19% против 11.62% соответственно.

SC0U.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
9.59%
1 год
34.86%
3 года*
39.35%
5 лет*
26.96%
10 лет*
13.19%

EXH5.DE

1 день
0.44%
1 месяц
3.86%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.66%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.98%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с GLDSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с EXV1.DESC0U.DE с SC02.DE
Часто сравнивают с EXH5.DE:
EXH5.DE с LIRU.DEEXH5.DE с ^GSPCEXH5.DE с XS6R.LEXH5.DE с SWDA.LEXH5.DE с ALV.DEEXH5.DE с MUV2.DEEXH5.DE с ESIF.L

Сравнение комиссий SC0U.DE и EXH5.DE

SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXH5.DE в 0.46%.

EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC0U.DE vs. EXH5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EXH5.DE
Ранг доходности на риск EXH5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH5.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH5.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c EXH5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0U.DEEXH5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.42

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.66

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.22

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

2.60

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0U.DE vs. EXH5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа EXH5.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и EXH5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0U.DEEXH5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.42

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.84

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Корреляция

Корреляция между SC0U.DE и EXH5.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и EXH5.DE

SC0U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		3.45%3.39%3.59%3.79%4.51%3.56%2.52%3.84%4.03%4.87%4.34%3.67%

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и EXH5.DE

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что меньше максимальной просадки EXH5.DE в -73.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и EXH5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0U.DEEXH5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-73.44%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-10.90%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-18.63%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

-46.55%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-2.47%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-15.56%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.46%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и EXH5.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0U.DEEXH5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

5.18%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

10.73%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

18.01%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

16.48%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

19.97%

+5.72%