PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0U.DE с ARGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0U.DE с ARGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0U.DE (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Banks, while ARGX (argenx SE) is a stock. Over the past 5 years, SC0U.DE returned 27.34%/yr vs 28.37%/yr for ARGX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и ARGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и argenx SE (ARGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SC0U.DE торгуется в EUR, в то время как ARGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у ARGX с доходностью 8.07%.

SC0U.DE

1 день
0.62%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.95%
6 месяцев
13.55%
1 год
38.42%
3 года*
42.79%
5 лет*
27.34%
10 лет*
13.83%

ARGX

1 день
6.67%
1 месяц
12.55%
С начала года
8.07%
6 месяцев
-0.06%
1 год
52.50%
3 года*
27.38%
5 лет*
28.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и ARGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.95%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%-22.62%15.49%-26.78%0.97%
ARGX
argenx SE		8.07%20.51%72.33%-2.59%14.88%27.98%68.11%70.86%59.30%153.86%

Correlation

The correlation between SC0U.DE and ARGX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г.

0.05

The correlation between SC0U.DE and ARGX shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

argenx SE

Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с SC02.DESC0U.DE с GLDSC0U.DE с EXV1.DE
Часто сравнивают с ARGX:
ARGX с SPYARGX с SCHDARGX с VOOARGX с ARESARGX с WMARGX с ALGNARGX с VTSAX

Доходность на риск

SC0U.DE vs. ARGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ARGX
Ранг доходности на риск ARGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c ARGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и argenx SE (ARGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0U.DEARGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.76

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.60

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.85

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

4.65

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0U.DE vs. ARGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARGX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и ARGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0U.DEARGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.73

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.98

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и ARGX

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки ARGX в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и ARGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0U.DEARGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-37.47%

-23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-28.45%

+11.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-37.47%

+17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-37.47%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-3.53%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.40%

-11.00%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

11.33%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и ARGX

Текущая волатильность для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) составляет 6.03%, в то время как у argenx SE (ARGX) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0U.DEARGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

11.84%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

21.38%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

30.03%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

38.77%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

50.54%

-24.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и ARGX

Ни SC0U.DE, ни ARGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0U.DE and ARGX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0U.DE и ARGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор