Сравнение SC0D.DE с FTGE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE).
SC0D.DE и FTGE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0D.DE и FTGE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0D.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | -1.44% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | 23.92% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 4.71% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SC0D.DE показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 4.71%.
SC0D.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.84%
FTGE.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0D.DE и FTGE.DE
SC0D.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Доходность на риск
SC0D.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
SC0D.DE
FTGE.DE
Сравнение SC0D.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0D.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.90 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.39 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.78 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 14.32 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0D.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.90 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SC0D.DE и FTGE.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0D.DE и FTGE.DE
Ни SC0D.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0D.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка SC0D.DE за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0D.DE и FTGE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0D.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -26.63% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -9.84% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -26.63% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -4.67% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -5.53% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.48% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0D.DE и FTGE.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) имеют волатильность 6.36% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0D.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.68% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 10.77% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 16.78% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.51% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.47% | -0.26% |