Сравнение SC02.DE с MDLZ
SC02.DE (Invesco European Financials Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services, while MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SC02.DE returned 12.65%/yr vs 6.11%/yr for MDLZ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SC02.DE и MDLZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC02.DE торгуется в EUR, в то время как MDLZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDLZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC02.DE показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.52%. За последние 10 лет акции SC02.DE превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 12.65% против 6.11% соответственно.
SC02.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 12.65%
MDLZ
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 18.52%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- -4.47%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение доходности по годам SC02.DE и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | 2.63% | 9.93% | 19.25% | 27.60% | -20.74% | 24.60% | 6.09% | 46.54% | -14.49% | 18.89% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.52% | -18.06% | -9.71% | 7.84% | 9.30% | 24.54% | -0.37% | 43.60% | 0.23% | -13.67% |
Correlation
The correlation between SC02.DE and MDLZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between SC02.DE and MDLZ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC02.DE vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
SC02.DE
MDLZ
Сравнение SC02.DE c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SC02.DE | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.14 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -0.25 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SC02.DE и MDLZ
Максимальная просадка SC02.DE за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки MDLZ в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC02.DE и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC02.DE | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -34.38% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -25.68% | +13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.17% | -34.38% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -34.38% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -34.38% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -19.22% | +16.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -8.79% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 14.51% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC02.DE и MDLZ
Текущая волатильность для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) составляет 4.90%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что SC02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC02.DE | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 7.05% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 16.63% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 21.78% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.35% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 21.38% | -1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC02.DE и MDLZ
SC02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.22% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC02.DE and MDLZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SC02.DE и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор