PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC02.DE с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC02.DE с MDLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC02.DE (Invesco European Financials Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services, while MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SC02.DE returned 10.49%/yr vs 5.47%/yr for MDLZ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SC02.DE и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SC02.DE торгуется в EUR, в то время как MDLZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDLZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SC02.DE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.53%. За последние 10 лет акции SC02.DE превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 10.49% против 5.47% соответственно.

SC02.DE

1 день
1.84%
1 месяц
-0.82%
С начала года
1.67%
6 месяцев
7.23%
1 год
3.87%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.49%

MDLZ

1 день
2.54%
1 месяц
2.25%
С начала года
18.53%
6 месяцев
16.23%
1 год
-4.05%
3 года*
-5.11%
5 лет*
3.09%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC02.DE и MDLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC02.DE
Invesco European Financials Sector UCITS ETF		1.67%9.93%19.25%27.60%-20.74%24.60%6.09%46.54%-14.49%18.89%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.53%-18.06%-9.71%7.84%9.30%24.54%-0.37%43.60%0.23%-13.67%

Correlation

The correlation between SC02.DE and MDLZ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2009 г.

0.18

The correlation between SC02.DE and MDLZ shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Financials Sector UCITS ETF

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с SC02.DE:
SC02.DE с XSFN.LSC02.DE с INDA.DESC02.DE с SC0U.DESC02.DE с ZPDF.DESC02.DE с EXH2.DESC02.DE с WELK.DESC02.DE с ESIF.DE
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN

Доходность на риск

SC02.DE vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC02.DE
Ранг доходности на риск SC02.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC02.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC02.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC02.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC02.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC02.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC02.DE c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC02.DEMDLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.19

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.13

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.98

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.16

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

-0.28

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC02.DE vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC02.DE на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC02.DE и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC02.DEMDLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SC02.DE и MDLZ

Максимальная просадка SC02.DE за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки MDLZ в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC02.DE и MDLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC02.DEMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.86%

-34.38%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-25.68%

+13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.17%

-34.38%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-34.38%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-34.38%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-19.21%

+15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-8.73%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

14.38%

-9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SC02.DE и MDLZ

Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SC02.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC02.DEMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.68%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

15.93%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

21.28%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

19.19%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

21.36%

-0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC02.DE и MDLZ

SC02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.18%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
SC02.DE
Invesco European Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SC02.DE and MDLZ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC02.DE и MDLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор