Сравнение SC02.DE с ESIF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE).
SC02.DE и ESIF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC02.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC02.DE и ESIF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC02.DE и ESIF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | -3.96% | 9.93% | 19.25% | 27.60% | -20.74% | 24.60% | 3.98% |
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -3.07% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SC02.DE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у ESIF.DE с доходностью -3.07%.
SC02.DE
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.12%
ESIF.DE
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC02.DE и ESIF.DE
SC02.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SC02.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск
SC02.DE
ESIF.DE
Сравнение SC02.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC02.DE | ESIF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.00 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.40 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.69 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 5.56 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC02.DE | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.00 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.01 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SC02.DE и ESIF.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC02.DE и ESIF.DE
Ни SC02.DE, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC02.DE и ESIF.DE
Максимальная просадка SC02.DE за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC02.DE и ESIF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC02.DE | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -22.93% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -14.82% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -22.93% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -6.68% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -4.19% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.77% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC02.DE и ESIF.DE
Текущая волатильность для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) составляет 6.65%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что SC02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC02.DE | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.75% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 13.10% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 20.63% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.74% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.75% | +1.94% |