Сравнение SC02.DE с XSFN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L).
SC02.DE и XSFN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC02.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. XSFN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC02.DE и XSFN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC02.DE и XSFN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | -3.96% | 9.93% | 19.25% | 27.60% | -20.74% | 24.60% | 6.09% | 46.54% | -15.84% |
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | -8.60% | 2.21% | 41.24% | 9.99% | -7.59% | 48.32% | -12.37% | 36.22% | -8.54% |
Разные валюты инструментов
SC02.DE торгуется в EUR, в то время как XSFN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSFN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC02.DE показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у XSFN.L с доходностью -8.60%.
SC02.DE
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.12%
XSFN.L
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC02.DE и XSFN.L
SC02.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSFN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SC02.DE vs. XSFN.L — Ранг доходности на риск
SC02.DE
XSFN.L
Сравнение SC02.DE c XSFN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC02.DE | XSFN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.24 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | -0.20 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.38 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.04 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC02.DE | XSFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SC02.DE и XSFN.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC02.DE и XSFN.L
SC02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.21% | 1.14% | 1.10% | 1.69% | 2.57% | 1.31% | 1.31% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок SC02.DE и XSFN.L
Максимальная просадка SC02.DE за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки XSFN.L в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC02.DE и XSFN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC02.DE | XSFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -33.95% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -13.39% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -19.67% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -10.89% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -6.11% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.71% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC02.DE и XSFN.L
Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SC02.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSFN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC02.DE | XSFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.78% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 10.93% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 19.21% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.89% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 25.51% | -4.82% |