Сравнение SC02.DE с ZPDF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE).
SC02.DE и ZPDF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC02.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC02.DE и ZPDF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC02.DE и ZPDF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | -3.96% | 9.93% | 19.25% | 27.60% | -20.74% | 24.60% | 6.09% | 46.54% | -14.49% | 18.89% |
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -8.61% | 3.01% | 37.12% | 8.46% | -6.12% | 48.31% | -12.18% | 35.27% | -10.30% | 7.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SC02.DE показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у ZPDF.DE с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции SC02.DE уступали акциям ZPDF.DE по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.95% соответственно.
SC02.DE
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.12%
ZPDF.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC02.DE и ZPDF.DE
SC02.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZPDF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SC02.DE vs. ZPDF.DE — Ранг доходности на риск
SC02.DE
ZPDF.DE
Сравнение SC02.DE c ZPDF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC02.DE | ZPDF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.30 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | -0.28 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.47 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.23 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC02.DE | ZPDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.30 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SC02.DE и ZPDF.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC02.DE и ZPDF.DE
Ни SC02.DE, ни ZPDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC02.DE и ZPDF.DE
Максимальная просадка SC02.DE за все время составила -42.86%, примерно равная максимальной просадке ZPDF.DE в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC02.DE и ZPDF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC02.DE | ZPDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -42.38% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -14.75% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -21.67% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -42.38% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -13.61% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -7.71% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.86% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC02.DE и ZPDF.DE
Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что SC02.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC02.DE | ZPDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.46% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 10.78% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 19.55% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.29% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.38% | -0.69% |