PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBSW с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBSW с FLKR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SBSW (Sibanye Stillwater Limited) is a stock, while FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Over the past 5 years, SBSW returned -9.58%/yr vs 14.21%/yr for FLKR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBSW и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBSW показывает доходность -42.23%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 66.39%.

SBSW

1 день
-1.48%
1 месяц
-21.18%
6 месяцев
-50.91%
С начала года
-42.23%
1 год
-6.24%
3 года*
4.33%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
-4.45%

FLKR

1 день
-0.52%
1 месяц
-20.11%
6 месяцев
45.07%
С начала года
66.39%
1 год
123.26%
3 года*
37.46%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBSW и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		-42.23%331.82%-39.23%-46.54%-9.57%-12.44%61.55%250.88%-41.72%-8.35%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		66.39%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%

Correlation

The correlation between SBSW and FLKR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sibanye Stillwater Limited

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с SBSW:
SBSW с PAASSBSW с GOLDSBSW с NEMSBSW с AMBPSBSW с SCHDSBSW с VALESBSW с IVV
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE

Доходность на риск

SBSW vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSW
Ранг доходности на риск SBSW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSW c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBSWFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.44

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.70

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.73

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

15.40

-15.62

SBSW vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSW и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBSW и FLKR

Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSWFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.24%

-50.06%

-39.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.02%

-26.19%

-34.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.02%

-26.39%

-34.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.53%

-47.97%

-34.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.02%

-26.19%

-34.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.27%

-21.94%

-26.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.21%

8.03%

+21.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSW и FLKR

Текущая волатильность для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) составляет 13.98%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 22.89%. Это указывает на то, что SBSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSWFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

22.89%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.03%

48.05%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.82%

50.92%

+16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.10%

31.36%

+28.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.14%

29.33%

+34.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSW и FLKR

Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FLKR в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.77%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		4.10%0.00%0.00%6.98%7.68%13.34%0.75%0.00%0.00%2.68%5.12%3.05%

Часто задаваемые вопросы

SBSW and FLKR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (22.89%) compared to SBSW (13.98%). In terms of maximum drawdown, SBSW dropped -89.24% vs FLKR's -50.06%.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBSW и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор