PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSPX с SHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBSPX с SHRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBSPX (Franklin S&P 500 Index Fund) and SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Franklin Templeton. Over the past 10 years, SBSPX returned 14.82%/yr vs 7.97%/yr for SHRAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SBSPX charges 0.54%/yr vs 1.11%/yr for SHRAX.

Доходность

Сравнение доходности SBSPX и SHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBSPX показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у SHRAX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции SBSPX превзошли акции SHRAX по среднегодовой доходности: 14.82% против 7.97% соответственно.

SBSPX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.11%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.36%
3 года*
21.81%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.82%

SHRAX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.94%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.03%
1 год
10.16%
3 года*
13.92%
5 лет*
3.39%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBSPX и SHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund		10.65%17.25%24.35%25.62%-18.49%27.92%17.86%30.68%-4.94%19.50%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		2.93%13.50%12.02%24.09%-25.43%7.35%19.74%24.26%-7.93%14.22%

Correlation

The correlation between SBSPX and SHRAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.88

The correlation between SBSPX and SHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Index Fund

ClearBridge Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с SBSPX:
SBSPX с VOOSBSPX с SPYSBSPX с VFIAXSBSPX с FNILXSBSPX с AGTHXSBSPX с FAGAXSBSPX с FZROX
Часто сравнивают с SHRAX:
SHRAX с FXAIXSHRAX с ACSTXSHRAX с VOOSHRAX с SBLGXSHRAX с SCHDSHRAX с SPYSHRAX с QQQ

Доходность на риск

SBSPX vs. SHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSPX
Ранг доходности на риск SBSPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SHRAX
Ранг доходности на риск SHRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSPX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSPXSHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.61

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
0.95

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.11

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

0.71

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

2.01

+12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSPX vs. SHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSPX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SHRAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSPX и SHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSPXSHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.61

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.16

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.38

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Просадки

Сравнение просадок SBSPX и SHRAX

Максимальная просадка SBSPX за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке SHRAX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSPX и SHRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSPXSHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-57.26%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-14.59%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.82%

-23.73%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-33.77%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.77%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.08%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-11.27%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

5.17%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSPX и SHRAX

Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Index Fund (SBSPX) составляет 2.94%, в то время как у ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SBSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSPXSHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.21%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

13.15%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

17.14%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

20.90%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

20.89%

-2.79%

Сравнение комиссий SBSPX и SHRAX

SBSPX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SHRAX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSPX и SHRAX

Дивидендная доходность SBSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SHRAX в 21.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSPX
Franklin S&P 500 Index Fund		0.71%0.78%1.11%0.97%4.08%5.10%5.99%5.49%5.96%3.50%4.08%2.65%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		21.64%22.27%20.39%13.77%15.63%26.11%18.42%12.71%18.97%5.97%4.76%4.03%

Часто задаваемые вопросы

SBSPX and SHRAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRAX has higher volatility (4.21%) compared to SBSPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, SBSPX dropped -55.62% vs SHRAX's -57.26%.

SBSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBSPX и SHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор