PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с WTCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSIX с WTCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX).

SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и WTCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSIX и WTCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		-0.02%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у WTCOX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции SBSIX превзошли акции WTCOX по среднегодовой доходности: 7.80% против 1.72% соответственно.

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%

WTCOX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.85%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с WTIBXSBSIX с AQGIXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTLTXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGX
Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с SBHAXWTCOX с SBASXWTCOX с WISGXWTCOX с WTIBX

Сравнение комиссий SBSIX и WTCOX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии WTCOX в 0.65%.

SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Доходность на риск

SBSIX vs. WTCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c WTCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXWTCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.09

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.41

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.06

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

3.72

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. WTCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа WTCOX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и WTCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXWTCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.09

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.08

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.10

-0.60

Корреляция

Корреляция между SBSIX и WTCOX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и WTCOX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности WTCOX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.19%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и WTCOX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки WTCOX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и WTCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIXWTCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-13.61%

-38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-3.07%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-13.61%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-13.61%

-38.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-1.52%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-1.63%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.87%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и WTCOX

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIXWTCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

0.74%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

1.07%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

2.81%

+12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

2.87%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

3.16%

+13.52%