PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSIX с GISOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSIX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у GISOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции SBSIX превзошли акции GISOX по среднегодовой доходности: 7.80% против 6.25% соответственно.

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с WTIBXSBSIX с AQGIXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTLTXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GGSOXGISOX с GPGCXGISOX с GPIOXGISOX с GPGOXGISOX с GPEOX

Сравнение комиссий SBSIX и GISOX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии GISOX в 1.15%.

GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Доходность на риск

SBSIX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

0.75

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.19

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.10

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

2.75

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.75

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.17

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между SBSIX и GISOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и GISOX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности GISOX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и GISOX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-47.98%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.42%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-47.98%

+18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-47.98%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-33.01%

+23.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-17.40%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.19%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и GISOX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) составляет 6.61%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

8.16%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

12.04%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

18.40%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

19.81%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.61%

-1.93%