Сравнение SBSIX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SBSIX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBSIX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSIX Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund | -0.60% | 47.51% | 7.80% | 17.25% | -13.17% | 13.16% | -5.35% | 16.73% | -23.71% | 28.83% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции SBSIX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.69% соответственно.
SBSIX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 7.80%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBSIX и DFVQX
SBSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
SBSIX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
SBSIX
DFVQX
Сравнение SBSIX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBSIX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.16 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.78 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.62 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 10.71 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBSIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.16 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SBSIX и DFVQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSIX и DFVQX
Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSIX Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund | 5.17% | 5.19% | 8.44% | 4.78% | 4.85% | 5.56% | 1.61% | 4.42% | 2.75% | 5.36% | 1.84% | 2.06% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок SBSIX и DFVQX
Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBSIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -44.58% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -10.98% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -28.33% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.51% | -44.58% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -7.76% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -7.92% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.90% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSIX и DFVQX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) составляет 6.61%, в то время как у DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBSIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.99% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 10.22% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 15.71% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.57% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.50% | +0.18% |