Сравнение SBSIX с DFVQX
SBSIX (Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund) and DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, SBSIX returned 7.73%/yr vs 9.92%/yr for DFVQX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SBSIX charges 1.03%/yr vs 0.36%/yr for DFVQX.
Доходность
Сравнение доходности SBSIX и DFVQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBSIX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции SBSIX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.92% соответственно.
SBSIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 23.04%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 7.73%
DFVQX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам SBSIX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSIX Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund | 4.56% | 47.51% | 7.80% | 17.25% | -13.17% | 13.16% | -5.35% | 16.73% | -23.71% | 28.83% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 11.07% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Correlation
The correlation between SBSIX and DFVQX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.93 |
The correlation between SBSIX and DFVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBSIX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
SBSIX
DFVQX
Сравнение SBSIX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBSIX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.69 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 10.48 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBSIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.18 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SBSIX и DFVQX
Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и DFVQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBSIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -44.58% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -10.98% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -13.00% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -28.33% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.51% | -44.58% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -1.34% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -7.85% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.81% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSIX и DFVQX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) составляет 3.47%, в то время как у DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBSIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.97% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.03% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 13.59% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.64% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.54% | +0.20% |
Сравнение комиссий SBSIX и DFVQX
SBSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSIX и DFVQX
Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности DFVQX в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 2.93% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
SBSIX Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund | 4.91% | 5.19% | 8.44% | 4.78% | 4.85% | 5.56% | 1.61% | 4.42% | 2.75% | 5.36% | 1.84% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SBSIX and DFVQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFVQX has higher volatility (3.97%) compared to SBSIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, SBSIX dropped -52.51% vs DFVQX's -44.58%.
DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBSIX и DFVQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор