PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с ARTJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSIX с ARTJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).

SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSIX и ARTJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		-2.82%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-17.94%33.50%

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции SBSIX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 7.80% против 6.32% соответственно.

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%

ARTJX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.58%
1 год
16.52%
3 года*
5.56%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с AQGIXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTIBXSBSIX с WTLTXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGX
Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с AVDVARTJX с SCIEXARTJX с HRIIXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGAX

Сравнение комиссий SBSIX и ARTJX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.

ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Доходность на риск

SBSIX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXARTJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.07

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.55

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.34

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

4.81

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа ARTJX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXARTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.07

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.00

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между SBSIX и ARTJX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и ARTJX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности ARTJX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.75%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и ARTJX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и ARTJX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIXARTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-64.43%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.10%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-37.04%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-37.04%

-15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-9.81%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-13.31%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.81%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и ARTJX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) составляет 6.61%, в то время как у Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIXARTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.01%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.58%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.76%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.82%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.38%

-0.70%