PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSIX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSIX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSIX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSIX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, SBSIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBSIX имеют среднегодовую доходность 7.80%, а акции ALOIX немного отстают с 7.45%.

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с AQGIXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTIBXSBSIX с WTLTXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с YASLXALOIX с AZBIXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий SBSIX и ALOIX

SBSIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Доходность на риск

SBSIX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSIX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSIXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.70

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.26

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.57

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

13.91

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSIX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALOIX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSIX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSIXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.29

+0.21

Корреляция

Корреляция между SBSIX и ALOIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSIX и ALOIX

Дивидендная доходность SBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок SBSIX и ALOIX

Максимальная просадка SBSIX за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSIX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSIXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-79.29%

+26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.41%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-39.41%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-42.79%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-8.05%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-35.07%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.71%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSIX и ALOIX

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что SBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSIXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.11%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.87%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.53%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

15.03%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.61%

+0.07%