PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBS с BITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBS с BITB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) is a stock, while BITB (Bitwise Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, SBS returned 41.39% vs -36.82% for BITB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBS и BITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBS показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -23.99%.

SBS

1 день
2.01%
1 месяц
-2.62%
С начала года
17.61%
6 месяцев
14.72%
1 год
41.39%
3 года*
40.55%
5 лет*
33.46%
10 лет*
16.34%

BITB

1 день
4.72%
1 месяц
-15.83%
С начала года
-23.99%
6 месяцев
-22.44%
1 год
-36.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBS и BITB

2026 (YTD)20252024
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		17.61%80.60%-4.28%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		-23.99%-6.47%89.74%

Correlation

The correlation between SBS and BITB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Bitwise Bitcoin ETF

Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с CNMSBS с VOOSBS с AWK
Часто сравнивают с BITB:
BITB с IBITBITB с FBTCBITB с BTC-USDBITB с ARKBBITB с VTIBITB с GBTCBITB с BITO

Доходность на риск

SBS vs. BITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BITB
Ранг доходности на риск BITB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBS c BITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBSBITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.84

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-1.11

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.71

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

-1.24

+6.19

SBS vs. BITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBS на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BITB равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBS и BITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBS и BITB

Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки BITB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и BITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSBITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-52.04%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.88%

-52.04%

+27.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-47.05%

+25.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-16.59%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

29.77%

-21.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SBS и BITB

Текущая волатильность для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) составляет 9.13%, в то время как у Bitwise Bitcoin ETF (BITB) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что SBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSBITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

12.82%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

34.74%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.98%

44.29%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

50.09%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.50%

50.09%

-6.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBS и BITB

Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.28%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Часто задаваемые вопросы

SBS and BITB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITB has higher volatility (12.82%) compared to SBS (9.13%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs BITB's -52.04%.

SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBS и BITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор