PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBND с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBND с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBND returned 6.04%/yr vs 8.98%/yr for SPHY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBND charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности SBND и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBND показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%.

SBND

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.45%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBND и SPHY

2026 (YTD)20252024202320222021
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.91%7.50%4.83%7.20%-7.24%-0.68%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%0.60%

Correlation

The correlation between SBND and SPHY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.64

The correlation between SBND and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBND и SPHY

Секторы
SBND
SPHY

Финансовые услуги

9.2%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SBND
9.2%
SPHY
99.9%

Сырьевые материалы

SBND

-

SPHY

-

Коммуникационные услуги

SBND

-

SPHY

-

Потребительский циклический сектор

SBND

-

SPHY

-

Потребительский защитный сектор

SBND

-

SPHY

-

Энергетика

SBND

-

SPHY
0.1%

Здравоохранение

SBND

-

SPHY

-

Промышленность

SBND

-

SPHY

-

Недвижимость

SBND

-

SPHY

-

Технологии

SBND

-

SPHY

-

Коммунальные услуги

SBND

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration Bond ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с HIBLSBND с VCSHSBND с SGOVSBND с FLTRSBND с VOOSBND с LLDYX
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

SBND vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBND c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBNDSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.92

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.92

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.92

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

13.27

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBND vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBND на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBND и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBNDSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.92

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.64

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SBND и SPHY

Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBNDSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-21.97%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-2.41%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-4.85%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.14%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-2.29%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.53%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SBND и SPHY

Текущая волатильность для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) составляет 0.58%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что SBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBNDSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.14%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

2.91%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.68%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

7.17%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

7.89%

-4.28%

Сравнение комиссий SBND и SPHY

SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBND и SPHY

Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.53%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

SBND and SPHY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHY has higher volatility (1.14%) compared to SBND (0.58%). In terms of maximum drawdown, SBND dropped -10.78% vs SPHY's -21.97%.

On 3-year performance, SPHY leads with 8.98% vs 6.04% for SBND. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SBND has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHY has performed better with a 8.98% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for SBND.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 4.53% for SBND.

SBND is categorized as Short-Term Bond, while SPHY is High Yield Bonds. SBND tracks Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Columbia and State Street. Their fees differ too: 0.25% for SBND and 0.05% for SPHY.

SBND currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBND и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор