Сравнение SBND с NJNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK).
SBND и NJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. NJNK - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SBND и NJNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBND и NJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.02% | 7.50% | 0.02% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | -0.36% | 9.03% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у NJNK с доходностью -0.36%.
SBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NJNK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и NJNK
SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NJNK в 0.46%.
Доходность на риск
SBND vs. NJNK — Ранг доходности на риск
SBND
NJNK
Сравнение SBND c NJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | NJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.36 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.03 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.96 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 9.57 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.36 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.22 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между SBND и NJNK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и NJNK
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности NJNK в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.56% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.37% | 6.34% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и NJNK
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки NJNK в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и NJNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBND | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -4.48% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -3.83% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.23% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -0.50% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.79% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и NJNK
Текущая волатильность для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) составляет 1.09%, в то время как у Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что SBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBND | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.08% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 3.07% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 5.38% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 4.84% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 4.84% | -1.19% |