PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBND с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBND с FCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).

SBND и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SBND и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBND и FCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.02%7.50%4.83%7.20%-7.24%0.09%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.42%.

SBND

1 день
0.08%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.74%
3 года*
5.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration Bond ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с VCSHSBND с spySBND с SGOVSBND с FLTRSBND с HIBLSBND с VOO
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB

Сравнение комиссий SBND и FCSH

SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.

FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF

Доходность на риск

SBND vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBND c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBNDFCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.18

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.32

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

3.94

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.90

15.46

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBND vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBND на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBND и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBNDFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.87

-0.21

Корреляция

Корреляция между SBND и FCSH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBND и FCSH

Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FCSH в 4.11%

TTM20252024202320222021
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.56%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%

Просадки

Сравнение просадок SBND и FCSH

Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и FCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SBNDFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-8.47%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.24%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.72%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-2.27%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.32%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SBND и FCSH

Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBNDFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.02%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.38%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

2.19%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

2.92%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

2.92%

+0.73%