Сравнение SBND с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
SBND и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SBND и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBND и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.02% | 7.50% | 4.83% | 4.52% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
SBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и DCRE
SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
SBND vs. DCRE — Ранг доходности на риск
SBND
DCRE
Сравнение SBND c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 3.61 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 5.69 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.82 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 7.37 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 28.55 | -14.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.61 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 3.98 | -3.33 |
Корреляция
Корреляция между SBND и DCRE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и DCRE
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.56% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и DCRE
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBND | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -0.84% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.68% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.51% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -0.10% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.18% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и DCRE
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBND | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.43% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.75% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 1.39% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.59% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.59% | +2.06% |