Сравнение SBMIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -14.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMIX и TSAIX
SBMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
SBMIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
SBMIX
TSAIX
Сравнение SBMIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.62 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.28 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.67 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SBMIX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и TSAIX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и TSAIX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -34.58% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -11.72% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -28.28% | +13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -7.52% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.96% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.71% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и TSAIX
Текущая волатильность для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) составляет 4.13%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.34% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 10.26% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 17.32% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 16.20% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 17.62% | -5.68% |