Сравнение SBMIX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMIX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -18.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%.
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMIX и SSCPX
SBMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
SBMIX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
SBMIX
SSCPX
Сравнение SBMIX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMIX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.74 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.57 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMIX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.94 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SBMIX и SSCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и SSCPX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности SSCPX в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и SSCPX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMIX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -53.65% | +29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -11.83% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -27.78% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -8.09% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -10.30% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.69% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и SSCPX
Текущая волатильность для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) составляет 4.13%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMIX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 8.57% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 15.33% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 22.69% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 22.17% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 22.93% | -10.99% |