Сравнение SBMIX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMIX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMIX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMIX и SCLAX
SBMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
SBMIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
SBMIX
SCLAX
Сравнение SBMIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMIX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.96 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.75 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.24 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 9.02 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.96 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.96 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SBMIX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMIX и SCLAX
Дивидендная доходность SBMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SBMIX и SCLAX
Максимальная просадка SBMIX за все время составила -23.97%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMIX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -5.59% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -2.32% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -5.59% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -1.84% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.15% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.58% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMIX и SCLAX
Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.19% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 2.01% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 2.66% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 3.07% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 2.75% | +9.19% |