PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBMBX с LUNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBMBX с LUNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBMBX (Saratoga Energy & Basic Materials Fund) and LUNAX (Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio) are both mutual funds - SBMBX is a Energy Equities fund managed by Saratoga, while LUNAX is a Diversified Portfolio fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, SBMBX returned 3.69%/yr vs 5.33%/yr for LUNAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBMBX charges 3.30%/yr vs 0.99%/yr for LUNAX.

Доходность

Сравнение доходности SBMBX и LUNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SBMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.17%
1 год
6.43%
3 года*
2.50%
5 лет*
3.69%
10 лет*
2.23%

LUNAX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.13%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.61%
3 года*
9.92%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBMBX и LUNAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund		0.00%5.05%-7.25%6.28%19.60%25.58%-19.21%-0.96%-23.25%
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		3.20%10.95%8.76%9.89%-8.78%10.51%7.46%14.09%-5.55%

Correlation

The correlation between SBMBX and LUNAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.58

Over the past year, the correlation between SBMBX and LUNAX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Energy & Basic Materials Fund

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Часто сравнивают с SBMBX:
SBMBX с SMBPXSBMBX с SIBPXSBMBX с DHIVXSBMBX с FMGIXSBMBX с FSENXSBMBX с PAXDXSBMBX с SABIX
Часто сравнивают с LUNAX:
LUNAX с SHPAXLUNAX с STPAXLUNAX с SLCGXLUNAX с SABIXLUNAX с SIEPXLUNAX с SPMAXLUNAX с SAMIX

Доходность на риск

SBMBX vs. LUNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMBX
Ранг доходности на риск SBMBX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMBX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMBX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMBX: 99
Ранг коэф-та Мартина
LUNAX
Ранг доходности на риск LUNAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMBX c LUNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMBXLUNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.67

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.48

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.05

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

8.81

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBMBX vs. LUNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMBX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа LUNAX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMBX и LUNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBMBXLUNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.67

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.66

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SBMBX и LUNAX

Максимальная просадка SBMBX за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки LUNAX в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMBX и LUNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBMBXLUNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-18.47%

-55.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-5.41%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-7.83%

-17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.66%

-11.78%

-14.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.22%

-0.34%

-30.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.69%

-2.85%

-25.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.25%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMBX и LUNAX

Текущая волатильность для Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) составляет 0.00%, в то время как у Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что SBMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBMBXLUNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.08%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

5.32%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

6.64%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

7.49%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

8.75%

+15.32%

Сравнение комиссий SBMBX и LUNAX

SBMBX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии LUNAX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMBX и LUNAX

Дивидендная доходность SBMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности LUNAX в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		9.07%9.36%3.54%2.54%4.91%7.81%0.46%3.57%2.14%
SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund		2.13%2.13%2.17%0.00%2.75%0.75%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBMBX and LUNAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LUNAX has higher volatility (2.08%) compared to SBMBX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SBMBX dropped -74.35% vs LUNAX's -18.47%.

LUNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBMBX и LUNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор