PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBMBX с SPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBMBX с SPMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBMBX (Saratoga Energy & Basic Materials Fund) and SPMAX (Saratoga Mid Capitalization Portfolio) are both mutual funds - SBMBX is a Energy Equities fund managed by Saratoga, while SPMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Saratoga. Over the past 10 years, SBMBX returned 2.23%/yr vs 10.07%/yr for SPMAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBMBX charges 3.30%/yr vs 2.06%/yr for SPMAX.

Доходность

Сравнение доходности SBMBX и SPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SBMBX уступали акциям SPMAX по среднегодовой доходности: 2.23% против 10.07% соответственно.

SBMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.17%
1 год
5.60%
3 года*
2.50%
5 лет*
3.81%
10 лет*
2.23%

SPMAX

1 день
3.16%
1 месяц
5.31%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.39%
1 год
33.47%
3 года*
20.62%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBMBX и SPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund		0.00%5.05%-7.25%6.28%19.60%25.58%-19.21%-0.96%-18.00%8.44%
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		19.23%9.76%17.27%15.52%-11.91%19.87%9.67%29.93%-16.98%12.86%

Correlation

The correlation between SBMBX and SPMAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SBMBX and SPMAX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Energy & Basic Materials Fund

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с SBMBX:
SBMBX с SMBPXSBMBX с SIBPXSBMBX с DHIVXSBMBX с FMGIXSBMBX с PAXDXSBMBX с FSENXSBMBX с SABIX
Часто сравнивают с SPMAX:
SPMAX с SPMOSPMAX с VOOSPMAX с SIEPXSPMAX с SMBPXSPMAX с SBMIXSPMAX с SAMIXSPMAX с LUNAX

Доходность на риск

SBMBX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMBX
Ранг доходности на риск SBMBX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMBX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMBX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMBX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPMAX
Ранг доходности на риск SPMAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMBX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMBXSPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.82

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.60

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.83

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

10.78

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBMBX vs. SPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMBX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SPMAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMBX и SPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBMBXSPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.82

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.42

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SBMBX и SPMAX

Максимальная просадка SBMBX за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMBX и SPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBMBXSPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-52.68%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-12.39%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-23.42%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.66%

-23.42%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.48%

-42.83%

-22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.22%

0.00%

-31.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.69%

-8.60%

-20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.25%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMBX и SPMAX

Текущая волатильность для Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) составляет 0.00%, в то время как у Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что SBMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBMBXSPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.90%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

15.41%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

19.26%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

18.51%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

20.34%

+3.73%

Сравнение комиссий SBMBX и SPMAX

SBMBX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии SPMAX в 2.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMBX и SPMAX

Дивидендная доходность SBMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SPMAX в 27.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund		2.13%2.13%2.17%0.00%2.75%0.75%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		27.58%32.89%18.90%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.58%8.25%8.08%5.04%

Часто задаваемые вопросы

SBMBX and SPMAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMAX has higher volatility (6.90%) compared to SBMBX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SBMBX dropped -74.35% vs SPMAX's -52.68%.

SPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBMBX и SPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор