- ISIN
- US8034316187
- CUSIP
- 803431618
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 22 окт. 1997 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции SBMBX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBMBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,206.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) показал доход в 0.00% с начала года и 5.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBMBX составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Saratoga Energy & Basic Materials Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 2.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SBMBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2007 г. с доходностью +79.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SBMBX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 дек. 2007 г. с доходностью +72.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2025 | 3.38% | -0.17% | 1.93% | -9.30% | 2.18% | 3.64% | 1.46% | 4.48% | 0.08% | -2.42% | 0.58% | -0.14% | 5.05% |
| 2024 | -3.15% | 0.98% | 7.33% | -0.38% | 0.98% | -3.51% | 1.25% | -1.16% | -0.63% | -1.97% | 2.33% | -8.75% | -7.25% |
| 2023 | 6.19% | -6.23% | -1.09% | 0.76% | -7.67% | 7.85% | 8.21% | -1.17% | 0.48% | -4.41% | 3.54% | 1.11% | 6.28% |
| 2022 | 7.01% | 4.46% | 7.14% | -3.58% | 8.52% | -16.78% | 5.42% | 0.09% | -9.12% | 15.00% | 7.96% | -3.66% | 19.60% |
| 2021 | 0.24% | 11.26% | 3.16% | 2.22% | 6.09% | -0.58% | -4.31% | -0.10% | 0.72% | 5.49% | -5.20% | 5.16% | 25.58% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Energy & Basic Materials Fund has an annualized alpha of 0.73%, beta of 0.97, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund participated in 103.59% of S&P 500 Index downside but only 95.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 95.29%
- Участие в снижении
- 103.59%
Комиссия
Комиссия SBMBX составляет 3.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBMBX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBMBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.93 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 13.52 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Energy & Basic Materials Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.33 | $0.08 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.13% | 2.13% | 2.17% | 0.00% | 2.75% | 0.75% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Energy & Basic Materials Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Energy & Basic Materials Fund показал максимальную просадку в 74.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Saratoga Energy & Basic Materials Fund составляет 31.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -74.35%март 2020 г. | 11y 9mo | — | 17y 11moиюнь 2008 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -47.03%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 4mo | 3y 9moмай 2001 г. - февр. 2005 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.23%авг. 1998 г. | 4mo 11d | 11mo 13d | 1y 3moапр. 1998 г. - авг. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.33%нояб. 2000 г. | 5mo 18d | 3mo 7d | 8mo 25dиюнь 2000 г. - март 2001 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -27.22%окт. 2006 г. | 4mo 25d | 7mo 17d | 1y 7dмай 2006 г. - май 2007 г. |
Показатели просадок
| SBMBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | -56.78% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -9.10% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -18.90% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.66% | -25.43% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.48% | -33.92% | -31.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -0.74% | -30.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | -10.72% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.97% | +0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBMBX
Добавьте Saratoga Energy & Basic Materials Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBMBX