PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBMAX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBMAX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Tarkio Fund (TARKX).

SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SBMAX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBMAX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		-2.71%4.21%9.79%13.51%-25.19%28.37%16.25%32.77%-12.92%12.69%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, SBMAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 7.37% против 13.42% соответственно.

SBMAX

1 день
2.63%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-6.20%
1 год
8.12%
3 года*
7.49%
5 лет*
1.47%
10 лет*
7.37%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Mid Cap Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с SBMAX:
SBMAX с ^GSPCSBMAX с VOSBMAX с FKDNXSBMAX с GWSAXSBMAX с AVEMXSBMAX с BIGTXSBMAX с EMO
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с TSMDXTARKX с JACNX

Сравнение комиссий SBMAX и TARKX

SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

SBMAX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMAX
Ранг доходности на риск SBMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMAX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBMAXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.55

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.13

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.82

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

9.30

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBMAX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMAX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBMAXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.55

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.04

+0.40

Корреляция

Корреляция между SBMAX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMAX и TARKX

Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBMAX
ClearBridge Mid Cap Fund		9.17%8.92%8.73%1.83%4.96%12.79%7.27%7.78%4.52%6.52%1.70%5.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SBMAX и TARKX

Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBMAXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.41%

-95.09%

+42.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-17.33%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-95.09%

+63.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-95.09%

+55.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-91.33%

+83.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-17.02%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

5.25%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMAX и TARKX

Текущая волатильность для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) составляет 6.57%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBMAXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

11.90%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

21.91%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

32.25%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

600.49%

-580.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

424.90%

-404.67%