Сравнение SBMAX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -2.10% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 3.08% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям KMVAX по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.38% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 7.44%
KMVAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и KMVAX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
SBMAX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
SBMAX
KMVAX
Сравнение SBMAX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.21 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.81 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.25 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 6.42 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.21 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.65 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и KMVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и KMVAX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности KMVAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.11% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.14% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и KMVAX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -65.81% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.22% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -24.84% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -45.41% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -5.81% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -10.04% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.96% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и KMVAX
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеют волатильность 6.57% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.61% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 12.35% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 20.23% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 18.29% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 20.10% | +0.12% |