Сравнение SBMAX с FKRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и FKRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и FKRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -2.71% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 5.72% | 196.59% | 17.64% | 2.03% | -23.47% | -4.03% | 44.30% | 51.48% | -18.11% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям FKRCX по среднегодовой доходности: 7.37% против 18.12% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 7.37%
FKRCX
- 1 день
- 8.11%
- 1 месяц
- -21.42%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- 121.53%
- 3 года*
- 51.10%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и FKRCX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FKRCX в 0.88%.
Доходность на риск
SBMAX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск
SBMAX
FKRCX
Сравнение SBMAX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | FKRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.85 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 3.01 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.93 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 14.65 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | FKRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.85 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.19 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и FKRCX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и FKRCX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности FKRCX в 10.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.17% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 10.16% | 10.75% | 13.44% | 3.12% | 0.00% | 9.37% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 8.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и FKRCX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и FKRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | FKRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -78.85% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -31.15% | +16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -48.79% | +17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -49.54% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -21.42% | +13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -33.79% | +24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 8.36% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и FKRCX
Текущая волатильность для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) составляет 6.57%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | FKRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 18.27% | -11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 35.19% | -23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 43.05% | -22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 33.27% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 32.90% | -12.67% |