Сравнение SBMAX с FKGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Franklin Growth Fund (FKGRX).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и FKGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и FKGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -2.71% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
FKGRX Franklin Growth Fund | -5.57% | 15.38% | 17.96% | 27.54% | -25.32% | 21.61% | 30.71% | 32.08% | -3.37% | 26.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям FKGRX по среднегодовой доходности: 7.37% против 12.88% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 7.37%
FKGRX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и FKGRX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FKGRX в 0.79%.
Доходность на риск
SBMAX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск
SBMAX
FKGRX
Сравнение SBMAX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | FKGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.34 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.39 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 5.21 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и FKGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и FKGRX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности FKGRX в 15.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.17% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
FKGRX Franklin Growth Fund | 15.22% | 14.37% | 8.34% | 6.26% | 10.49% | 9.19% | 7.97% | 5.75% | 1.65% | 2.38% | 3.26% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и FKGRX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, примерно равная максимальной просадке FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и FKGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -51.08% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -11.48% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -32.22% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -32.52% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -8.62% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -6.76% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.05% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и FKGRX
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Franklin Growth Fund (FKGRX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.85% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.49% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 18.91% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 19.62% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 19.50% | +0.73% |