PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBLGX с FISCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBLGX с FISCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBLGX (ClearBridge Large Cap Growth Fund) and FISCX (Franklin Convertible Securities Fund) are both mutual funds - SBLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while FISCX is a Convertible Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SBLGX returned 14.37%/yr vs 12.31%/yr for FISCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SBLGX charges 0.99%/yr vs 0.83%/yr for FISCX.

Доходность

Сравнение доходности SBLGX и FISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBLGX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у FISCX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции SBLGX превзошли акции FISCX по среднегодовой доходности: 14.37% против 12.31% соответственно.

SBLGX

1 день
-1.54%
1 месяц
4.43%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.99%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.86%
10 лет*
14.37%

FISCX

1 день
-0.53%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.77%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.92%
3 года*
16.41%
5 лет*
4.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBLGX и FISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		4.27%8.44%27.60%45.00%-32.96%21.71%30.84%31.69%-0.44%25.06%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.77%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%

Correlation

The correlation between SBLGX and FISCX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.81

The correlation between SBLGX and FISCX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth Fund

Franklin Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с SBLGX:
SBLGX с SHAPXSBLGX с VOOSBLGX с FXAIXSBLGX с QQQJSBLGX с SHRAXSBLGX с FAEGXSBLGX с FBGRX
Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с CXGCXFISCX с CHIFISCX с FCVSXFISCX с VTIPFISCX с AVKFISCX с CNSDXFISCX с WESRX

Доходность на риск

SBLGX vs. FISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBLGX
Ранг доходности на риск SBLGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBLGX c FISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBLGXFISCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.34

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.24

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

3.84

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

15.71

-13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBLGX vs. FISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBLGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FISCX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLGX и FISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBLGXFISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.34

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.81

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SBLGX и FISCX

Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и FISCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBLGXFISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-49.16%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-6.38%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-12.95%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-34.37%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-34.37%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.53%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-6.91%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.56%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SBLGX и FISCX

ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SBLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBLGXFISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.00%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

8.46%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

10.47%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

12.40%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

13.48%

+6.97%

Сравнение комиссий SBLGX и FISCX

SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FISCX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLGX и FISCX

Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности FISCX в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		8.94%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		12.16%12.68%5.39%12.39%9.34%12.48%6.17%5.12%4.00%4.41%2.08%2.94%

Часто задаваемые вопросы

SBLGX and FISCX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBLGX has higher volatility (4.02%) compared to FISCX (3.00%). In terms of maximum drawdown, SBLGX dropped -53.64% vs FISCX's -49.16%.

FISCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBLGX и FISCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор