Сравнение SBIT с ARKB
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs -39.62% for ARKB. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -27.41%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -27.41% | -6.59% | 41.38% |
Correlation
The correlation between SBIT and ARKB is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SBIT and ARKB has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. ARKB — Ранг доходности на риск
SBIT
ARKB
Сравнение SBIT c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.80 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.39 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.91 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.27 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и ARKB
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки ARKB в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -49.45% | -41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -49.45% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -49.45% | -27.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -16.04% | -52.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 28.57% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и ARKB
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 9.08% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 33.76% | +33.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 43.58% | +43.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 49.93% | +47.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 49.93% | +47.52% |
Сравнение комиссий SBIT и ARKB
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и ARKB
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and ARKB have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to ARKB (9.08%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs ARKB's -49.45%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -39.62% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for ARKB.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and ARK. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.21% for ARKB.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор