PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с PSIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SBIO is passively managed, while PSIL is actively managed. Over the past 3 years, SBIO returned 18.38%/yr vs 9.89%/yr for PSIL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SBIO charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 21.37%.

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%

PSIL

1 день
1.01%
1 месяц
2.50%
С начала года
21.37%
6 месяцев
20.94%
1 год
68.63%
3 года*
9.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и PSIL

2026 (YTD)20252024202320222021
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-9.32%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		21.37%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%

Correlation

The correlation between SBIO and PSIL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.50

The correlation between SBIO and PSIL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBIO и PSIL

Секторы
SBIO
PSIL

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Здравоохранение

SBIO
100.0%
PSIL
100.0%

Сырьевые материалы

SBIO

-

PSIL

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

PSIL

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

PSIL

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

PSIL

-

Энергетика

SBIO

-

PSIL

-

Промышленность

SBIO

-

PSIL

-

Недвижимость

SBIO

-

PSIL

-

Технологии

SBIO

-

PSIL

-

Коммунальные услуги

SBIO

-

PSIL

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHTPSIL с SPAQ

Доходность на риск

SBIO vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.65

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.21

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.38

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

7.14

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа PSIL равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOPSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.65

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.41

+0.63

Просадки

Сравнение просадок SBIO и PSIL

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-92.72%

+29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-20.38%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-64.62%

+22.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-76.39%

+61.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.44%

-76.76%

+48.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

9.64%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и PSIL

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеют волатильность 9.85% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

9.80%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

27.73%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

41.78%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

63.13%

-29.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

63.13%

-29.95%

Сравнение комиссий SBIO и PSIL

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и PSIL

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.23%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and PSIL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to PSIL (9.80%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs PSIL's -92.72%.

On 3-year performance, SBIO leads with 18.38% vs 9.89% for PSIL. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SBIO has performed better with a 18.38% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.00% for SBIO.

They also come from different issuers: SS&C and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 1.00% for PSIL.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор