Сравнение SBIO с PBPH
SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 4.70%.
SBIO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 14.60%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.17%
PBPH
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIO и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 19.82% | 6.22% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 4.70% | 0.74% |
Correlation
The correlation between SBIO and PBPH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIO vs. PBPH — Ранг доходности на риск
SBIO
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SBIO c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIO | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIO и PBPH
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIO | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -11.10% | -51.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.31% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.35% | -4.35% | -24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIO | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 17.05% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 17.05% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 17.05% | +16.14% |
Сравнение комиссий SBIO и PBPH
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и PBPH
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
SBIO and PBPH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.
PBPH has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for SBIO.
SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: SS&C and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для SBIO и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор