Сравнение SBIO с HEAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Global X HealthTech ETF (HEAL).
SBIO и HEAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. HEAL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X HealthTech Index. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и HEAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и HEAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 26.22% |
HEAL Global X HealthTech ETF | -18.14% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у HEAL с доходностью -18.14%.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
HEAL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -16.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и HEAL
И SBIO, и HEAL имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
SBIO vs. HEAL — Ранг доходности на риск
SBIO
HEAL
Сравнение SBIO c HEAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | HEAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | -0.58 | +3.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | -0.71 | +4.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | -0.50 | +6.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | -1.39 | +21.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | HEAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -0.58 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.63 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.42 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и HEAL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и HEAL
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и HEAL
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке HEAL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и HEAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | HEAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -65.76% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -30.71% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -61.76% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -64.66% | +50.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -42.42% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 11.04% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и HEAL
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Global X HealthTech ETF (HEAL) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | HEAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 7.53% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 16.50% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 24.64% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 26.33% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 26.32% | +7.02% |