PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBIO с HEAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с HEAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and HEAL (Global X HealthTech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index while HEAL tracks the Global X HealthTech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBIO returned 7.62%/yr vs -12.37%/yr for HEAL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и HEAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у HEAL с доходностью -3.68%.

SBIO

1 день
-3.19%
1 месяц
19.11%
6 месяцев
23.86%
С начала года
23.86%
1 год
91.90%
3 года*
26.50%
5 лет*
7.62%
10 лет*
11.19%

HEAL

1 день
-0.71%
1 месяц
7.90%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-3.68%
1 год
-10.11%
3 года*
-7.95%
5 лет*
-12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и HEAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		23.86%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%27.85%
HEAL
Global X HealthTech ETF		-3.68%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%16.89%

Correlation

The correlation between SBIO and HEAL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.62

The correlation between SBIO and HEAL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SBIO и HEAL

Секторы
SBIO
HEAL

Здравоохранение

100.0%
95.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Здравоохранение

SBIO
100.0%
HEAL
95.2%

Сырьевые материалы

SBIO

-

HEAL

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

HEAL

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

HEAL

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

HEAL

-

Энергетика

SBIO

-

HEAL

-

Промышленность

SBIO

-

HEAL

-

Недвижимость

SBIO

-

HEAL

-

Технологии

SBIO

-

HEAL
4.2%

Коммунальные услуги

SBIO

-

HEAL

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
HEAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Global X HealthTech ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с ARKGSBIO с PBE
Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IDNAHEAL с IBBHEAL с IUHC.L

Доходность на риск

SBIO vs. HEAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c HEAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBIOHEALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
-0.45

+3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
-0.51

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.94

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.30

-0.33

+7.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

-0.62

+20.72

SBIO vs. HEAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа HEAL равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и HEAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBIO и HEAL

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке HEAL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и HEAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOHEALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-65.76%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-30.71%

+18.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-35.54%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-59.14%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-58.42%

+50.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.22%

-43.36%

+15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

16.40%

-11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и HEAL

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Global X HealthTech ETF (HEAL) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOHEALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

7.34%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

17.11%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.61%

22.57%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

26.59%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

26.27%

+6.89%

Сравнение комиссий SBIO и HEAL

И SBIO, и HEAL имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и HEAL

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.26%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and HEAL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (10.80%) compared to HEAL (7.34%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs HEAL's -65.76%.

On 5-year performance, SBIO leads with 7.62% vs -12.37% for HEAL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SBIO has performed better with a 7.62% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO and HEAL have the same expense ratio: 0.50% per year.

HEAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while HEAL tracks Global X HealthTech Index. They also come from different issuers: SS&C and Global X.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и HEAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор