Сравнение SBIL с PFIX
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, SBIL returned 3.82% vs -14.03% for PFIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
SBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIL и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.91% | 1.88% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | -10.19% |
Correlation
The correlation between SBIL and PFIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. PFIX — Ранг доходности на риск
SBIL
PFIX
Сравнение SBIL c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIL | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +52.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.71 | 0.94 | +10.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 128.05 | -0.55 | +128.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 782.04 | -0.81 | +782.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIL и PFIX
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -36.17% | +36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -25.64% | +25.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.60% | +17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -17.21% | +17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 17.38% | -17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) составляет 0.04%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 8.90% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 21.99% | -21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 29.10% | -28.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 38.53% | -38.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 38.16% | -37.90% |
Сравнение комиссий SBIL и PFIX
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и PFIX
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.55% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and PFIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to SBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, SBIL dropped -0.03% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, SBIL leads with 3.82% vs -14.03% for PFIX. On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIL has performed better with a 3.82% return vs -14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 3.55% for SBIL.
SBIL is categorized as Money Market, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.50% for PFIX.
SBIL currently has the higher Sharpe Ratio (14.52 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор