Сравнение SBIL с KBA
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. SBIL is actively managed, while KBA is passively managed. Over the past year, SBIL returned 3.82% vs 36.56% for KBA. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for KBA.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и KBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 7.54%.
SBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBA
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам SBIL и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.91% | 1.88% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 7.54% | 26.28% |
Correlation
The correlation between SBIL and KBA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. KBA — Ранг доходности на риск
SBIL
KBA
Сравнение SBIL c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIL | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +49.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.71 | 1.32 | +10.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 128.05 | 4.80 | +123.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 782.04 | 11.18 | +770.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIL и KBA
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и KBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -53.24% | +53.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -7.65% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.13% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -25.60% | +25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.28% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и KBA
Текущая волатильность для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) составляет 0.04%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что SBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 9.30% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 15.80% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 20.29% | -20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 27.47% | -27.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 25.46% | -25.20% |
Сравнение комиссий SBIL и KBA
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и KBA
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности KBA в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.45% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.55% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and KBA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBA has higher volatility (9.30%) compared to SBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, SBIL dropped -0.03% vs KBA's -53.24%.
On 1-year performance, KBA leads with 36.56% vs 3.82% for SBIL. On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBA has performed better with a 36.56% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.
SBIL has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.45% for KBA.
SBIL is categorized as Money Market, while KBA is China Equities. They also come from different issuers: Simplify and CICC. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.60% for KBA.
SBIL currently has the higher Sharpe Ratio (14.52 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и KBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор