Сравнение SBIL с CTA
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.
SBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIL и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.51% | 1.88% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 0.40% |
Correlation
The correlation between SBIL and CTA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. CTA — Ранг доходности на риск
SBIL
CTA
Сравнение SBIL c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIL | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.09 | 0.62 | +13.47 |
Просадки
Сравнение просадок SBIL и CTA
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -18.07% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.86% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -5.67% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 20.12% | -19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 16.58% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 16.58% | -16.30% |
Сравнение комиссий SBIL и CTA
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и CTA
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CTA в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.26% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and CTA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 3.26% for SBIL.
SBIL is categorized as Money Market, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор