Сравнение SBHVX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHVX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHVX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 6.34% | 12.27% | 12.31% | 11.97% | -14.66% | 16.61% | 6.22% | 24.65% | -4.54% | 10.92% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHVX показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции SBHVX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.67% против 10.74% соответственно.
SBHVX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 9.67%
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHVX и AZBIX
SBHVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
SBHVX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
SBHVX
AZBIX
Сравнение SBHVX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHVX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.69 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.99 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 7.31 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHVX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SBHVX и AZBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHVX и AZBIX
Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности AZBIX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 10.95% | 11.65% | 4.61% | 1.37% | 1.25% | 4.66% | 0.95% | 6.05% | 10.28% | 6.78% | 0.22% | 5.76% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок SBHVX и AZBIX
Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, примерно равная максимальной просадке AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHVX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -40.80% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -9.33% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -29.85% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -40.80% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -4.30% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -7.80% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.21% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHVX и AZBIX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.12% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHVX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.16% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 13.04% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 19.99% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 20.53% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.31% | -0.05% |